Trading System In R

Matemática Financeira e Modelagem II FINC 621 é uma classe de pós-graduação que é oferecido atualmente na Universidade Loyola em Chicago durante o trimestre de inverno FINC 621 explora tópicos em finanças quantitativas, matemática e programação A classe é prática na natureza e é composta por uma palestra e Um componente de laboratório Os laboratórios utilizam a linguagem de programação R e os alunos são obrigados a apresentar suas atribuições individuais no final de cada classe O objetivo final do FINC 621 é fornecer aos alunos ferramentas práticas que eles podem usar para criar, Estratégias. Alguns links R úteis. Sobre o Instrutor. Harry G é um comerciante quantitativo sênior para uma empresa comercial HFT em Chicago. Ele detém um mestrado em Engenharia Elétrica e um mestrado em Matemática Financeira da Universidade de Chicago. Tempo, Harry ensina um curso de pós-graduação em Finanças Quantitativas na Universidade Loyola em Chicago Ele também é o autor de Quantitative Trading com R. O que é um sistema de negociação. Por Van K Tharp, Ph D. Traders estão constantemente nos perguntando O que exatamente é um sistema O objetivo deste artigo será dar-lhe essa informação tão claramente quanto possível Primeiro, vamos passar Algumas informações básicas para ajudá-lo a entender o que um sistema está fora do contexto de negociação Você vai aprender como as pessoas diferentes se relacionam com os sistemas de acordo com como eles se relacionam com dinheiro A segunda parte deste artigo incidirá sobre definir claramente o que é um sistema de negociação The Finalmente, vamos nos concentrar em alguns elementos-chave no desenvolvimento do sistema. No livro de Robert Kiyosaki, Cash-Flow Quadrant, ele distingue dois tipos de pessoas que trabalham por dinheiro E dois tipos de pessoas que têm dinheiro trabalhando para eles Em cada caso, uma das principais características distintivas é como eles lidam com systems. First, vamos olhar para a idéia de sistemas de negócios McDonald s, como um importante fra Nchise, é basicamente um grande conjunto de sistemas que se compra Na verdade, uma pessoa que compra uma franquia do McDonald s deve ir para a Universidade do Hamburger por cerca de seis meses eu acredito que é o comprimento dela para aprender os sistemas para operar a franquia Existem Sistemas para entrega de alimentos, preparar alimentos, cumprimentar os clientes, atendê-los dentro de um minuto, limpeza, etc E todos esses sistemas podem ser facilmente realizados por um gerente que tem um diploma universitário e empregados que podem até ser desistências do ensino médio Em outras palavras , Um sistema é algo que é repetível, simples o suficiente para ser executado por um jovem de 16 anos que pode não ser tão brilhante, e funciona bem o suficiente para manter muitas pessoas retornando como clientes. Agora, sabendo que a definição de um sistema, vamos olhar Em como as pessoas nos quatro quadrantes de fluxo de caixa se relacionam com os empregados System. The empregados são basicamente motivados por segurança Eles têm um trabalho e eles fazem o seu trabalho para obter dinheiro Funcionários basicamente executar os sistemas Eles don t necessariamente sabem que eles ar E executando um sistema, mas essa é a sua função Por exemplo, um funcionário da McDonald s vai cumprimentar os clientes e tomar a sua ordem Este funcionário é basicamente executando o sistema de saudação do cliente. A maioria dos funcionários não entendem os sistemas Em vez disso, eles só sabem o que seu trabalho É E isso é típico de funcionários que se tornam comerciantes ou funcionários que trabalham como comerciantes Eles normalmente fazem perguntas como O que as ações devem comprar O que o mercado vai fazer Ou Como faço para fazer isso Nós vemos isso o tempo todo no Perguntas que recebemos Por exemplo, um cavalheiro acabou de chamar a CNBC, como eu estou escrevendo isso, e perguntou ao convidado, Que direção você acha que o mercado pode ir com relação à guerra e como pode um lucro a partir daquilo Estas são normalmente as perguntas dos funcionários E eles equivalem a dizer, eu realmente não entendo nada, por favor me diga o que fazer A mídia financeira prospera respondendo às perguntas do investidor empregado trader. The Self-Employed Pessoa O trabalhador por conta própria é basica Lly motivado pelo controle e fazê-lo direito Observe que eu muitas vezes falou sobre como essas motivações constituem alguns dos preconceitos que a maioria dos comerciantes têm a necessidade de ser certo ea necessidade de controlar os mercados O trabalhador independente é todo o sistema Eles são Basicamente funcionando em uma esteira só que don t sabê-lo E quanto mais eles trabalham, mais cansado eles get. Like o empregado, os trabalhadores por conta própria estão trabalhando para o dinheiro No entanto, eles gostam um pouco melhor, porque eles estão no comando Eles Acho que trabalhar mais vai torná-los mais dinheiro e, em certa medida, ele faz Mas, principalmente, trabalhando duro torna-los cansados ​​No entanto, eles continuam a arado para a frente pensando que eles são os únicos que podem fazê-lo direito. Como eu disse anteriormente, - employed basicamente é o sistema E muitas vezes eles não podem ver o sistema, porque eles são tanto uma parte dela Eles estão presos em todos os detalhes Além disso, eles têm uma forte tendência a querer complexificar as coisas Eles estão sempre lo Oking para o perfeccionismo e eles acreditam que o sistema perfeito deve ser complexo Eles estão sempre perguntando, o que vai fazer o meu sistema perfeito. Muitas pessoas entram em negociação a partir da auto-mentalidade mental médicos, dentistas e outros profissionais que tinham seus próprios pequenos Negócio em que eles eram basicamente todos os sistemas em um Isto é tudo o que eles tendem a saber e eles abordagem de negociação da mesma forma Eles continuam acrescentando complexidade até que ele funciona, mesmo que esta estratégia raramente funciona A pessoa por conta própria seria susceptível de ter Um sistema discricionário que está constantemente a ser changed. The Business Owner Um bom empresário deve ser capaz de andar longe do negócio por um ano e voltar a encontrá-lo funcionando melhor do que antes Enquanto este é um tipo ideal de declaração, tem alguns Isso deve ocorrer porque o trabalho do proprietário da empresa é projetar um grupo de sistemas para executar o negócio tão bem que seus funcionários podem fazer o trabalho por si ou pelo menos com inteligência Ha gerente no lugar Em outras palavras, o proprietário do negócio é alguém que projeta sistemas e estes são geralmente sistemas simples. O empresário geralmente faz muito bem na arena de negociação se eles se aproximam do processo da mesma maneira que eles têm um negócio antes E , Naturalmente, o dono da empresa contrataria alguém para executar seu sistema de negociação, com um salário muito menor. Quando Tom Basso, que é entrevistado em The New Market Wizards fez oficinas comigo, ele sempre se descreveu como um empresário primeiro e Um trader segunda Parte da perspectiva de Tom era olhar para tarefas repetitivas que um ser humano em sua organização tem que repetir uma e outra vez Quando ele encontrou essas tarefas, seu trabalho era desenvolver um programa para levar essa tarefa para fora das mãos humanas Rotina Os programas de computador são grandes exemplos de sistemas simples. O investidor A última pessoa no quadrante é o investidor O investidor é alguém que investe em empresas e seu critério mais importante deve ser, Qual é a taxa De retorno do negócio Em outras palavras, esta pessoa está continuando a perguntar, Se eu colocar dinheiro neste investimento, que tipo de retorno eu vou ficar nele Investimentos de alto retorno, por exemplo, altos retornos sobre o capital próprio são tipicamente boas empresas em que colocar o seu Money. Robert Kiyosaki descreve isso como o quadrante em que o dinheiro é convertido em riqueza pessoas ricas, de acordo com Kiyosaki, derivam 70 de sua renda de investimentos e 30 ou menos de sua renda de salários. A maioria dos comerciantes não são provavelmente investidores por esta definição Eles Comprar baixo ou vender alto, ações de negociação Como resultado, há algo que deve fazer para gerar seu dinheiro Investidores, em contraste, são pessoas que normalmente procuram lugares onde eles podem colocar seu dinheiro que geram taxas de retornos de 25 ou superior sem Eles fazendo qualquer coisa Se você sabe como obter esses tipos de retornos, então você quer segurar os investimentos o maior tempo possível Muitas ações de alta tecnologia estavam mostrando taxas de crescimento dos ganhos de bem mais de 25, e quando t Hey fez, os preços subiram dramaticamente porque isso é o que os investidores querem O problema com tais investimentos é que eles não estão garantidos para continuar para sempre Muitos de vocês provavelmente descobriram que nos últimos anos. O que é um sistema de comércio. O que a maioria das pessoas pensa De como um sistema de comércio, eu chamaria uma estratégia de negociação Isso seria composto de oito partes. Um filtro de mercado. S et up conditions. A n entrada signal. A pior caso de stop loss. R e-entrada quando é apropriado. A Posicionar o algoritmo de dimensionamento e. Você precisa de vários sistemas para diferentes condições de mercado. Um filtro de mercado é uma maneira de olhar para o mercado para determinar se o mercado é apropriado para o seu sistema Por exemplo, podemos ter mercados de tendências silenciosas, Mercados planos e silenciosos e mercados voláteis planos E, é claro, os mercados de tendências podem ser otimistas ou bearish Seu sistema só pode funcionar bem em uma dessas condições de mercado Como resultado, você precisa de um filtro para determinar se o seu sistema tem uma alta Probabilidade de trabalho Se você trocar o seu sistema ou não. As condições de instalação para os seus critérios de seleção Por exemplo, se você negociar ações, há 7.000 ações que você pode decidir investir em qualquer momento Como resultado, a maioria das pessoas empregam um Exemplos de telas podem incluir os critérios CANSLIM 2 de William O Neil ou uma tela de valor para estoques com boas PERs ou uma boa razão PEG ou uma tela fundamental que tem a ver com gerenciamento e Seu retorno sobre os ativos Você também pode ter um conjunto técnico, apenas antes da entrada, como assistir o estoque para ir para baixo por sete dias seguidos. O sinal de entrada seria um sinal único que você usa em ações que atendam à sua tela inicial para Determinar quando você pode inserir uma posição longa ou curta Há todos os tipos de sinais que se pode usar para a entrada, mas normalmente envolve algum tipo de movimento em sua direção que ocorre após um determinado set-up ocorre. Componente do seu sistema de negociação é a sua paragem de protecção Esta é a perda do pior caso que você gostaria de experimentar e definiu 1R ou seu risco inicial para você Sua parada pode ser algum valor que irá mantê-lo no estoque por um longo tempo ega 25 queda no preço do estoque ou algo que você vai sair rapidamente se o mercado se volta contra você ega 25 gota cêntimo Paradas de proteção são absolutamente essenciais Mercados don t ir para sempre e eles don t ir para baixo para sempre Você precisa parar para se proteger Como eu disse em Trade Your Way To Financial Freedom entrar no mercado sem uma parada de proteção é como dirigir pela cidade ignorando luzes vermelhas Você pode chegar ao seu destino eventualmente, mas suas chances de fazê-lo com sucesso e com segurança são muito slim. The quinto componente de Um sistema de negociação é a sua estratégia de reentrada Muitas vezes, quando você ficar parado de uma posição, o estoque vai virar na direção que favorece a sua posição antiga Quando isso acontece, você pode ter Erfect oportunidade para os lucros que não é coberto pelo seu original set-up e condições de entrada Como resultado, você também precisa pensar sobre os critérios de re-entrada Quando você pode querer voltar para uma posição fechada Em que condições isso seria viável E que critérios desencadearia seu re-entry. The sexto componente de um sistema negociando é sua estratégia da saída A estratégia da saída poderia ser muito simples Por exemplo, pôde simplesmente ser um batente trailing 25 onde você ajusta a parada a 75 do preço de fechamento Sempre que um estoque faz uma nova alta A parada é sempre ajustada para cima, nunca para baixo. No entanto, você pode ter muitas saídas possíveis, além de uma parada de arrasto Por exemplo, uma grande volatilidade mover por exemplo 1 5 vezes a volatilidade diária média contra você em um Único dia é uma boa saída Cruzando uma média móvel significativa, por exemplo, o dia 50 pode ser uma grande saída Os sinais técnicos são boas saídas, por exemplo, quebrar uma linha de tendência significativa. Exits são uma das partes mais críticas do seu sistema É um fator em A sua negociação de que você tem controle total E é a sua saída que o controle ou não você ganhar dinheiro no mercado ou ter pequenas perdas Você deve gastar uma grande quantidade de tempo e pensamento em sua saída strategies. The sétimo componente do seu sistema é Seu algoritmo de dimensionamento de posição O dimensionamento de posição é aquela parte de seu sistema que controla o quanto você troca Isso determina quantas ações de ações você deve comprar Uma recomendação geral seria correr continuamente um risco de sua carteira Assim, se você tiver uma carteira de 25.000, Wouldn t querem arriscar mais de 250. Vamos dizer que você queria comprar um estoque em 10 Você decidiu manter uma parada de 25 arrasto, ou seja, se o estoque caiu 25 a 7 50 você iria sair da sua posição Desde a sua paragem é o seu risco por Dividir esse risco de 2 50 em 250 para determinar o número de ações para comprar Desde que 2 50 vai em 250 100 vezes, você compraria 100 partes de ações Observe que você estaria comprando 1.000 valor de ações 100 partes 10 00 cada Ou quatro vezes o risco de 250 Isso faz sentido desde a sua paragem é de 25 do preço de compra Assim, o risco seria de 25 de seu investimento total Se você quiser saber mais sobre a posição de dimensionamento, eu sugiro que você leia a revisão Trade Your Way Para a liberdade financeira, o guia definitivo para dimensionamento de posição ea introdução ao dimensionamento de posição curso de E-Learning. Finalmente, você precisa de múltiplos sistemas de negociação para cada tipo de mercado No mínimo, você pode precisar de um sistema para mercados de tendências e outro sistema para mercados planos 3.O sistema de negociação inteira Seu plano de negócios para negociação 3.Remember que eu disse que o que a maioria das pessoas consideram um sistema de comércio, é simplesmente uma estratégia comercial que deve ser parte de um plano de negócios global Sem o plano de negócios global, muitas pessoas ainda perder Dinheiro Vamos olhar para o contexto geral em que uma estratégia de negociação deve ser feito o seu plano de negócios Eu tenho escrito extensivamente sobre este assunto, portanto, para os fins deste artigo, o seguinte é Apenas uma breve visão geral. Aqui está um resumo do que consideramos essencial para um bom plano de negociação.1 O Sumário Executivo Esta é geralmente a última seção escrita Ele revê todo o material do plano e apresenta-o em forma resumida Deve Descrever detalhadamente o objetivo do plano e, em seguida, descrever sucintamente, sem muito detalhe, como os objetivos serão alcançados.2 Uma Descrição do Negócio A descrição do negócio deve incluir a missão do negócio, uma visão geral do negócio e sua história, Os produtos e serviços que você fornece, que é o crescimento do capital e controle de riscos como um comerciante, suas operações, considerações operacionais, tais como equipamentos necessários e localização do site e sua organização e gestão de funcionários, se houver Todos esses tópicos são bastante auto-explicativo, Mas você deve tomar o tempo para escrevê-los para fora como parte de seu plano.3 Uma visão geral da indústria e concorrência Na visão geral da indústria você precisa olhar para os fatores que influenciam o mercado Por exemplo, Ed Yardeni, em seu site, lista dez principais fatores que influenciam o mercado. Estes incluem uma economia globalmente competitiva, uma revolução na inovação, acesso sem fio à Internet, empresas de baixa tecnologia que têm acesso a ferramentas de alta tecnologia e mudando seus negócios como resultado , A necessidade de terceirizar para aumentar a produtividade e muitos outros temas Veja mais informações Além disso, você também precisa saber quem é a sua concorrência Quem você está negociando contra Quais são suas crenças Quais as vantagens que eles têm que você don t Quais as vantagens Você tem que eles don t.4 Seção de auto-conhecimento Você precisa saber seus pontos fortes e seus pontos fracos e listá-los nesta seção Você precisa saber como capitalizar sobre seus pontos fortes e evitar ou superar suas fraquezas.5 Seu plano de negociação em si O plano de negociação tático deve ser uma parte do seu plano de negociação, mas também deve incluir uma sua crenças de negociação que formam a base do seu plano, b qualquer alianças estratégicas que você pode ter E, e c o que você pretende fazer em termos de educação e coaching.6 Your Trading Edges Acredito que o seu plano de negociação também deve incluir uma listagem de todas as margens de negociação que você tem no mercado Quando você lista suas bordas, você pode Por exemplo, suas bordas podem incluir o fato de que você não tem que negociar, b sua compreensão de R-múltiplos e dimensionamento de posição que dar às pessoas uma vantagem enorme sobre aqueles que não têm Idéia sobre esses conceitos, c sua capacidade de ler uma tela de nível II para obter excelentes negociações em ações, d suas fontes de informação, e sua capacidade de planejar com antecedência para que você tenha um plano de jogo todos os dias, f sua habilidade em seguir a Dez tarefas de negociação, g seu conhecimento de si mesmo e seus pontos fortes e fracos Esta é apenas uma amostra das possíveis bordas que você pode ter sobre o investidor investidor médio.7 Informações financeiras Esta seção deve incluir três partes A primeira parte é o seu orçamento Como Muito dinheiro que você tem O que o processo de negociação custar-lhe A segunda parte será a sua declaração de fluxo de caixa Seu plano faz sentido em termos de fluxo de caixa E, finalmente, a terceira parte incluirá demonstrações de lucros e perdas Se você não tem nenhum registro de negociação, Você precisa fazer estimativas com base em testes históricos e com base em troca de papel.8 Pior caso planejamento de contingência As coisas sempre acontecem que você não contabilizado ou planejado em seu plano de negociação Como você vai lidar com esses elementos O que você vai fazer se qualquer um Estas coisas vêm acima Como você tomará decisões quando estes elementos vir acima. Se você quer mais informação, eu tenho boletins de mestria do mercado que foram devotados ao planeamento de negócio. Desenvolvendo um System. Estou revisitando uma entrevista que eu fiz com LTC Ken Long, um Especialista em sistemas com o exército dos EUA Aqui está o que Ken disse sobre o desenvolvimento de um sistema. Define quem você é Antes de realizar qualquer planejamento ou projeto do sistema, você deve ter uma compreensão completa de quem você é eo que seu Os objetivos são investidores individuais, administradores de fundos de hedge privados, gestores de fundos mútuos públicos e gerentes de confiança terá diferentes dinâmicas, prazos e perfis de risco Isso se relaciona com o design do sistema em que o produto final deve ajustar as circunstâncias ea dinâmica do grupo ou indivíduo Se você saltar no projeto de sistema sem considerar estes princípios, você semeará as sementes de problemas futuros. Objetivos No projeto de sistema negociando, o problema é definir o que você quer o sistema realizar Com tantas idéias, eventos, circunstâncias e ajustes que ocorrem No desenvolvimento do sistema, você tem que ter seus objetivos claros em sua mente. Se você não sabe para onde está indo, então qualquer estrada velha fará. Objetivos dar-lhe a base para fazer escolhas e priorizar ações Isso não quer dizer que os objetivos são estáticos Na verdade, eles podem mudar à medida que você descobre limitações ou vantagens inesperadas em seu sistema à medida que amadurece Mas antes de começar você deve ter um conjunto inicial De metas e objetivos para guiá-lo. Calibração Depois que o sistema é implantado e operacional, parte do processo de calibrar o sistema está verificando se os objetivos ainda se encaixam a pessoa ou organização que você se tornou Isso é uma parte muito emocionante do projeto do sistema Eu não posso dizer-lhe quantas vezes eu fui parte de uma equipe de design que começou com um conjunto limitado de objetivos e descobriu na fase de imaginação que, ajustando as nossas visões que foram capazes de realizar muito mais por muito menos Mas, você tem que começar Em algum lugar Se você não começa com objetivos, você está girando suas rodas. Eu plantei esta pergunta a Ken Esta seção é crítica Como você saberá se seu sistema está trabalhando ou não Que um Re seus benchmarks de desempenho Quais são seus critérios para saber que seu sistema não está funcionando Como você vai tomar decisões quando esses critérios são atendidos Você vai acabar com tudo ou apenas fazer ajustes de dimensionamento de posição Todas estas questões são críticas para o desenvolvimento e operação de um bom sistema de negociação Como fazer decisões dentro do System. Here s que Ken disse sobre este tema crítico. Se você não descobrir como tomar decisões com antecedência, então certamente terá de resolvê-la no momento da primeira decisão difícil. Se você tomar decisões no local, sem diretrizes, você terá dois problemas O que fazer e 2 como fazê-lo E esses problemas devem ser enfrentados sob grande estresse e tempo limitado É melhor para calmamente resolver o processo de tomada de decisão antes do tempo para que o mecanismo de decisão é acordado antes da mão. No Exército, nenhum plano geralmente sobrevive ao primeiro contato com o inimigo e, portanto, nosso objetivo no planejamento é desenvolver uma série de alternativas que podem ser aplicadas a uma série de cenários. Através de ensaios e análises, sabemos qual estratégia funciona melhor para um dado Conjunto de condições O objetivo do desenvolvimento da estratégia é fornecer ao tomador de decisões um menu de opções que sejam suficientemente robustas para cobrir uma ampla gama de contingências. Em geral, o desenvolvimento do sistema então, nós olhamos para planos robustos e simples que podem cobrir uma ampla gama de condições. Quando você preplan como este, você não tenta forçar o mundo a se adaptar ao seu plano Se você se apaixonar por uma estratégia e se tornar Emocionalmente investido em fazê-lo funcionar não importa o que o mercado ou o mundo diz, você perde a capacidade de se adaptar e aprender. Um exemplo do mundo real para um sistema de negociação pode ser um comerciante que decide verificar seu desempenho comercial real todos os meses contra a expectativa calculada sistema e determinar a significância estatística da variação Ele pode decidir que qualquer resultado maior que um ou dois desvios padrão é Um sinal para parar a negociação e recalibrar o sistema ou reconfirmar a validade do modelo de negociação e seus pressupostos subjacentes Se a expectativa real está perto da expectativa prevista, então o comerciante sabe que está no alvo Nos sistemas de fabricação modernos este conceito é chamado de Processo Estatístico Ao controle. Ele deixa o controlador do sistema saber quando as máquinas de produção estão a deriva fora da tolerância e degradando a qualidade da saída para o ponto onde a linha é interrompida e as máquinas são retooled. I perguntou Ken sobre como seu conselho se aplica em vista do fato de que Muitos sistemas de negociação são automatizados Aqui está como ele respondeu. É um problema geral da era da informação, que nos fornece uma ampla gama de sistemas automatizados de suporte à decisão que podem compilar enormes quantidades de dados, analisá-los e processá-los e nos apresentar pacotes de decisão para ações baseados em critérios que podemos especificar I Use um monte de estes No entanto, a chave para torná-los trabalhar é certificar-se de que você entenda o modelo de negócios subjacente e lógica do sistema Quando você faz coisas automaticamente pelo computador, você precisa entender o que o computador está calculando e filtragem eu não vou usar Ferramentas de poder até que eu sei como eles funcionam e eu dominei seu uso em simulações. Se você tiver feito todo o trabalho de preparação que você delineou em sua oficina de design de sistema, 4 e você escolheu indicadores que fornecem os sinais certos para tomar suas decisões de negociação, então a coisa certa a fazer é confiar nos sinais para fazer sua Decisões A calibração periódica do sistema, no entanto, ainda é necessária para confirmar que você escolheu os sinais corretos e que suas ações estão corretas Se você ainda não fez esse trabalho, porém, pode ser o caso que você simplesmente pegou o último indicador quente E está usando-o independentemente de quão apropriado pode ser para o seu sistema de negociação Se ele não funcionar como anunciado, você é provável que despejar para a próxima idéia quente que vem junto Então você não é um comerciante do sistema s, você está apenas reagindo Para publicidade.1 Temos duas edições de boletim informativo em que entrevistamos Tom Basso para aqueles de vocês que gostariam de saber mais Chamar 919-466-0043 para obter mais informações.2 William O Neil, Como Ganhar Dinheiro em Stocks New York McGraw - Hill, 1987.3 Temos um programa de áudio em planejamento de negócios para os comerciantes que leva você através do desenvolvimento de um plano de negócios.4 A oficina Ken está se referindo é o, como desenvolver um sistema de negociação vencedora que se encaixa Você oficina, que oferecemos uma vez Ou duas vezes por ano. Sobre o Author Trading Treinador Van K Tharp, destaque no sempre popular livro Market Wizards é amplamente reconhecido por seus best-sellers Trade Your Way para a liberdade financeira Super Trader e seu clássico Peak Performance Home Study Course para comerciantes E os investidores visitá-lo em um jogo de simulação de negociação livre ou para se inscrever para o seu boletim semanal LIVRE. Sistemas de negociação O que é um sistema de negociação. Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para Um dado patrimônio Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e estimulam a execução imediata de um trade. Here são algumas das ferramentas de análise técnicas mais comuns usadas para construir t Os parâmetros de sistemas de negociação. Movendo médias MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, duas ou mais destas formas de indicadores serão combinados na criação de uma regra Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, o longo - term ea curto prazo, para criar uma regra comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é verdadeiro Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador Por exemplo, um sistema pode ter uma regra Que proíbe qualquer compra a menos que a força relativa está acima de um certo nível Mas é uma combinação de todos estes tipos de regras que faz um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 Médias Móveis. Porque o sucesso do global Sistema depende de quão bem as regras executam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimização, a fim de gerenciar o risco aumentar a quantidade ganha por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo Isto é feito através da modificação de diferentes parâmetros dentro de cada regra Por exemplo, para optimizar E o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis 10 dias, 30 dias, etc funcionam melhor e, em seguida, implementá-los Mas a otimização pode melhorar os resultados por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que Em última instância, determinar o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação. Toma toda a emoção fora da negociação - Emoção é frequentemente citada como uma das maiores falhas dos investidores individuais Investidores que são incapazes de lidar com Perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro Seguindo rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema pode renunciar a necessidade de tomar quaisquer decisões, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico, porque é automatizado por reduzir os recursos humanos Ineficiências, comerciantes do sistema pode aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante Computadores são frequentemente utilizados para automatizar não Apenas a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer trades. It s fácil se você deixar que outros fazê-lo para você - Necessidade de todo o trabalho feito para você Algumas empresas vendem sistemas de negociação Que eles têm desenvolvido Outras empresas irão dar-lhe os sinais gerados por seus sistemas de comércio interno para uma taxa mensal Cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas Dê uma olhada em quando os resultados que se vangloriam foram tomadas Depois de tudo, é Fácil de ganhar no passado Olhe para as empresas que oferecem um julgamento, que lhe permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Nós ve olhou para as principais vantagens de trabalhar com um sistema comercial, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Trading Sistemas são complexos - Esta é a maior desvantagem Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de negociação, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando A aquisição de todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o Os comerciantes do sistema devem fazer suposições realistas sobre os custos de transação Estes serão compostos de mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de enchimento é uma parte dos custos de transação Tenha em mente, muitas vezes é impossível testar sistemas com precisão, Um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo Problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como deslizamento Efetivamente lidar com o deslizamento pode ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema bem sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - De tempo pode ir para o desenvolvimento de um sistema de comércio para obtê-lo funcionando e trabalhando corretamente Devising um conceito de sistema e colocá-lo em prática inv Olves abundância de testes, o que leva um tempo Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente Os sistemas também devem ser negociados em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade Finalmente, o deslizamento pode causar comerciantes para fazer várias revisões de seus sistemas Mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionados ao sistema de negociação, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem sucedidos Talvez o exemplo mais famoso é o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são a tartaruga original Traders Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante é nascido ou feito Então, eles levaram algumas pessoas da rua e treinou-los com base no seu sistema de comércio agora famoso Turtle Eles reuniram 13 comerciantes e acabou fazendo 80 anualmente mais Os próximos quatro anos Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer um com inteligência média pode aprender a negociar Este não é ciência do foguete No entanto, é muito mais fácil de aprender o que você sho Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez este seja um testamento de quão bem eles trabalham. Escamação com fraudes Ao olhar para comprar um sistema de negociação, ele Por exemplo, uma garantia de 2.500 anualmente é claramente ultrajante, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano e, em seguida, através de composição por cinco anos, pode ser difícil encontrar um negócio confiável, 48,828,125,000 Se isso fosse verdade, o criador não trocaria o seu caminho para se tornar um bilionário? Outras ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que oferecem uma versão experimental gratuita Você pode testar o sistema mesmo Nunca confie cegamente o o negócio se vangloria sobre É também uma boa idéia contatar outros que usaram o sistema, para ver se podem afirmar sua confiabilidade e profitabi O desenvolvimento de um sistema de negociação eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil. Requer uma sólida compreensão dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas eo tempo e dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado adequadamente, Sistema de comércio pode render muitas vantagens Pode aumentar a eficiência, livre acima do tempo e, o mais importante, aumentar seus lucros.